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  3. 已知某债券的久期为2.5年，票面利率为6%，市场必要收益率为8%，那么该债券修正

已知某债券的久期为2.5年，票面利率为6%，市场必要收益率为8%，那么该债券修正

Loveyou2019-12-17  58
问题 已知某债券的久期为2.5年，票面利率为6%，市场必要收益率为8%，那么该债券修正久期为()。
选项 A:2.24B:2.31C:2.5D:2.36
答案B
解析利用修正久期可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数。修正久期的公式为：D=-(1/P) dP/dr。代入题中数据可得，修正久期D*=2.5／（1+8%）≈2.31。
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