对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。（　　

题库总管2019-12-17 32

问题对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。（　　）

选项

答案错

解析对于看跌期权，随着到期日的临近，实值期权(标的价格<行权价)Delta收敛于-1；平价期权(标的价格=行权价)Delta收敛于-0．5；虚值期权(标的价格>行权价)Delta收敛于0。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/MJclKKKQ

相关试题推荐

随机试题

下列属于资产变化引起的需求的是（ ）。