对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。（　　

题库总管2019-12-17 35

问题对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。（　　）

选项

答案错

解析对于看跌期权，随着到期日的临近，实值期权(标的价格<行权价)Delta收敛于-1；平价期权(标的价格=行权价)Delta收敛于-0．5；虚值期权(标的价格>行权价)Delta收敛于0。

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