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下列属于典型的完全估值法的有( )。 Ⅰ.历史模拟法 Ⅱ.蒙特卡罗模拟法
下列属于典型的完全估值法的有( )。 Ⅰ.历史模拟法 Ⅱ.蒙特卡罗模拟法
书海库
2019-12-17
56
问题
下列属于典型的完全估值法的有( )。Ⅰ.历史模拟法Ⅱ.蒙特卡罗模拟法Ⅲ.德尔塔—正态分布法Ⅳ.局部估值法
选项
A、Ⅰ.ⅡB、Ⅰ.Ⅱ.ⅢC、Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
答案
A
解析
VaR的计算方法从最基本的层次上可以归纳为两种,即局部估值法和完全估值法。其中,典型的完全估值法有历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。典型的局部估值法是德尔塔—正态分布法。
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