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金融经济
4月2日,某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏大,于是卖出10O手9月合约同时买入10O手12月合约,成交价差为1’120(当时...
4月2日,某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏大,于是卖出10O手9月合约同时买入10O手12月合约,成交价差为1’120(当时...
admin
2020-12-24
31
问题
4月2日,某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏大,于是卖出10O手9月合约同时买入10O手12月合约,成交价差为1’120(当时9月、12月合约价格分别为118‘240和117’120)。4月30日,该投资者以O,300的价差平仓(当时合约的价格分别为119‘200和118’220),则()。(不计交易费用)
选项
A.投资者亏损43740美元
B.价差缩小0’140
C.投资者盈利43750美元
D.价差缩小0”820
答案
BC
解析
投资者在该笔套利交易中,入市时价差为1‘120,平仓时价差为0’300,价差缩小0‘14。若不计交易费用,投资者可获利0’14,总盈利为14*31.25*100=43750美元。 考点: 价差套利的盈亏计算
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