2. 金融经济
  3. 4月2日，某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏大，于是卖出10O手9月合约同时买入10O手12月合约，成交价差为1’120（当时...

4月2日，某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏大，于是卖出10O手9月合约同时买入10O手12月合约，成交价差为1’120（当时...

admin2020-12-24  50
问题 4月2日，某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏大，于是卖出10O手9月合约同时买入10O手12月合约，成交价差为1’120（当时9月、12月合约价格分别为118‘240和117’120）。4月30日，该投资者以O，300的价差平仓（当时合约的价格分别为119‘200和118’220），则（）。（不计交易费用）
选项 A.投资者亏损43740美元
B.价差缩小0’140
C.投资者盈利43750美元
D.价差缩小0”820
答案BC
解析投资者在该笔套利交易中，入市时价差为1‘120，平仓时价差为0’300，价差缩小0‘14。若不计交易费用，投资者可获利0’14，总盈利为14*31.25*100=43750美元。 考点： 价差套利的盈亏计算
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