2. 财务会计
  3. 大豆期货看涨期权的Delta值为0.8，这意味着（　　）。 A． 大豆期货价

大豆期货看涨期权的Delta值为0.8，这意味着（　　）。 A． 大豆期货价

免费考试题库2020-05-20  2
问题 大豆期货看涨期权的Delta值为0.8，这意味着（　　）。 A． 大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8X B． 大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.8X C． 大豆价格增加小量X，期权价格增加0.8X D． 大豆价格增加小量X，期权价格减少0.8X
选项
答案A
解析期权的Delta（德尔塔，Δ），是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。Delta=权利金变动值／标的价格变动值。看涨期权说明:HWOCRTEMP_ROC1440，其中，C是期权的价格，S是期权标的物的价格。本题中标的物为大豆期货，看涨期权的Delta是正值，范围从0到1。可见，当大豆期货看涨期权的Delta值为0.8时，表明大豆期货价格增加小量X，期权价格将增加0.8X。
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