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财务会计
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个 单位Delta=-0.5
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个 单位Delta=-0.5
恬恬
2019-12-17
33
问题
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个 单位Delta=-0.5的看跌期权,期权的标的相同。若预期标的资产价格 下跌,该投资者持有组合是否面临价格波动风险?该投资者如何对冲此 类风险?该组合的Delta的组合 ( )A.2,方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权,B .5方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权C.3,方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权D.6,方案2:卖空2个单位标的资产
选项
答案
A
解析
该组合的Delta =5x0. 8+4 x (-0.5) =2;因此,资产下跌将导 致组合价值下跌,其解决方案有多种,如方案1再购入4个单位Delta=-0. 5标的相同的看跌期权。方案2卖空2个单位标的资产。
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