首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个 单位Delta=-0.5
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个 单位Delta=-0.5
恬恬
2019-12-17
35
问题
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个 单位Delta=-0.5的看跌期权,期权的标的相同。若预期标的资产价格 下跌,该投资者持有组合是否面临价格波动风险?该投资者如何对冲此 类风险?该组合的Delta的组合 ( )A.2,方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权,B .5方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权C.3,方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权D.6,方案2:卖空2个单位标的资产
选项
答案
A
解析
该组合的Delta =5x0. 8+4 x (-0.5) =2;因此,资产下跌将导 致组合价值下跌,其解决方案有多种,如方案1再购入4个单位Delta=-0. 5标的相同的看跌期权。方案2卖空2个单位标的资产。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Mp8lKKKQ
相关试题推荐
()是指通过发行基金份额或收益凭证,将投资者分散的资金集中起来,由专业管理人员
2008年,包括中国在内的全球很多国家CPI上涨,则债券投资者承担的风险是()
中小企业私募债券每期私募债券的投资者合计不得超过()人。
金融期权的要素不包括()。
房地产投资者以所购买的房地产为抵押,借入相当于其购买成本的绝大部分款项。这被称为
中国银行业协会的主管单位是银监会。()
银行全面风险管理是对整个银行内各个层次的业务单位、各个种类风险的通盘管理。()
对于一手房个人住房贷款,商业银行最主要的合作单位是()。
单位保证金存款按照保证金担保的对象不同,有不同的分类,下列不属于保证金存款的是(
冻结单位或个人存款的期限最长为()个月。
随机试题
关于可待因不正确的说法是
下列GIS软件的测试方法中,也可称为功能测试的是()。
( )是增强合作社凝聚力,搞好服务,进行农业基本建设的物质保证,也是引导农民
血运行于脉道之中而不逸出脉外,主要依赖于
肝性脑病的分期正确的是
民事行为被人民法院或者仲裁机关确认为无效时,不影响其他部分的效力的,其他部分(
间接经验与直接经验相结合体现在哪些方面?
《招标投标法》规定,投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的,其法律责任是()
学生认知结构的不断分化所依靠的学习形式是()。 A.上位学习B.下位学习C.发现学习D.并列结合学习
单纯疱疹治疗可用的抗病毒药包括()A:炉甘石洗剂B:阿昔洛韦C:扎那米韦D:伐昔洛韦E:环孢素