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  3. F股票的当前市价为100元，市场上有以该股票为标的物的期权交易，有关资料如下： 　　（1）F股票的到期时间为1年的看跌期权，执行价格为100元，期权价...

F股票的当前市价为100元，市场上有以该股票为标的物的期权交易，有关资料如下： 　　（1）F股票的到期时间为1年的看跌期权，执行价格为100元，期权价...

admin2020-12-24  42
问题 F股票的当前市价为100元，市场上有以该股票为标的物的期权交易，有关资料如下：
　　（1）F股票的到期时间为1年的看跌期权，执行价格为100元，期权价格2.56元。
　　（2）F股票半年后市价的预测情况如下：

投资者甲以当前市价购入1股F股票，同时购入F股票的1股看跌期权。
　　要求：
　　（1）判断甲采取的是哪种投资策略；
　　（2）计算该投资组合的预期收益。
选项
答案
解析（1）甲采取的是保护性看跌期权投资策略。 　　（2）投资组合预期收益计算如下： 组合预期收益＝（－2.56）×0.2＋（－2.56）×0.3＋17.44×0.3＋47.44×0.2＝13.44（元）
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