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F股票的当前市价为100元,市场上有以该股票为标的物的期权交易,有关资料如下: (1)F股票的到期时间为1年的看跌期权,执行价格为100元,期权价...
F股票的当前市价为100元,市场上有以该股票为标的物的期权交易,有关资料如下: (1)F股票的到期时间为1年的看跌期权,执行价格为100元,期权价...
admin
2020-12-24
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问题
F股票的当前市价为100元,市场上有以该股票为标的物的期权交易,有关资料如下:
(1)F股票的到期时间为1年的看跌期权,执行价格为100元,期权价格2.56元。
(2)F股票半年后市价的预测情况如下:
投资者甲以当前市价购入1股F股票,同时购入F股票的1股看跌期权。
要求:
(1)判断甲采取的是哪种投资策略;
(2)计算该投资组合的预期收益。
选项
答案
解析
(1)甲采取的是保护性看跌期权投资策略。 (2)投资组合预期收益计算如下:
组合预期收益=(-2.56)×0.2+(-2.56)×0.3+17.44×0.3+47.44×0.2=13.44(元)
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