F股票的当前市价为100元,市场上有以该股票为标的物的期权交易,有关资料如下:   (1)F股票的到期时间为1年的看跌期权,执行价格为100元,期权价...

admin2020-12-24  29

问题 F股票的当前市价为100元,市场上有以该股票为标的物的期权交易,有关资料如下:
  (1)F股票的到期时间为1年的看跌期权,执行价格为100元,期权价格2.56元。
  (2)F股票半年后市价的预测情况如下:

投资者甲以当前市价购入1股F股票,同时购入F股票的1股看跌期权。
  要求:
  (1)判断甲采取的是哪种投资策略;
  (2)计算该投资组合的预期收益。

选项

答案

解析(1)甲采取的是保护性看跌期权投资策略。   (2)投资组合预期收益计算如下: 组合预期收益=(-2.56)×0.2+(-2.56)×0.3+17.44×0.3+47.44×0.2=13.44(元)
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