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3月5日,某套利交易者在我国期货市场卖出5手5月锌期货合约同时买入5手7月锌期货
3月5日,某套利交易者在我国期货市场卖出5手5月锌期货合约同时买入5手7月锌期货
Freeti
2020-05-20
81
问题
3月5日,某套利交易者在我国期货市场卖出5手5月锌期货合约同时买入5手7月锌期货合约,价格分别为15550元/吨和15650元/吨。3月9日,该交易者对上述合约全部对冲平仓,5月和7月锌合约平仓价格分别为15650元/吨和15850元/吨。
选项
1.该套利交易的价差( )元/吨。 A. 扩大90 B. 缩小90 C. 扩大100 D. 缩小100
答案
C
解析
计算过程如表6所示。表6 跨期套利策略[img]/upload/tiku/142/1986364_1.JPG[/img]
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