按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为 10

书海库2019-12-17 75

问题按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为 10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1 年内的违约概率为（）。 A. 0. 04 B. 0.05 C. 0.95 D. 0. 96

选项

答案A

解析。将已知代入公式，可推导出违约概率=1-（1 + 10%)/(1 + 15%)= 1-22/23≈0. 04。

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