首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
事件: 为强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险
事件: 为强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险
恬恬
2020-05-20
41
问题
事件: 为强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 相关背景: 近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。 《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式。 根据以上案例描述,回答下列6小题。
选项
1.区别于传统的信用风险,交易对手信用风险的特性包括( )。(多选题) A. 当合约价值为正时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险 B. 当合约价值为正时,己方可能违约,交易对手承担违约风险 C. 当合约价值为负时,己方可能违约,交易对手承担违约风险 D. 当合约价值为负时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险 E. 在违约时点上,交易对手的实际风险暴露存在不确定性
答案
ACE
解析
区别于传统的信用风险,交易对手信用风险的特性主要有两个方面:①动态的风险敞口。传统信贷风险在交易初期就已经确定了风险暴露的大小,其风险敞口是静态的;对于交易对手信用风险,由于合约的经济价值取决于未来现金流的净值,可为正,可为负,具有极高不确定性,因此在违约时点上,交易对手的实际风险暴露存在不确定性,其风险敞口是动态变化的。②风险敞口是双向的。对于传统信贷业务,由资金借出方一方承担风险,而对于衍生产品和证券融资业务,风险是双向的。合约价值为正时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险;当合约价值为负时,己方可能违约,交易对手承担违约风险,因此风险敞口是双向的。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/MxdpKKKQ
相关试题推荐
当代资本主义的新变化包括( )。 A、生产资料所有制、劳资与分配关系的变化
恩格斯指出:“马克思一有机会就提醒读者注意,决不要把他所说的剩余价值同利润或资本
对资本主义经济危机认识正确的是( )。 A、经济危机的抽象的一般的可能性,首
对资本主义简单再生产过程分析的意义在于揭示( )。 A、资本主义再生产过程中
电子商务的发展,对加快资本周转速度起着重要作用,体现在缩短( )。 A、资本
列宁指出,资本主义发展到垄断资本主义,进而发展到帝国主义,垄断组织在经济生活中起
国家垄断资本主义的基本形式有( ) A、国家所有并直接经营的企业 B、国家
垄断是指少数资本主义大企业,为了获得高额利润,通过相互协议或联合,对一个或几个部
剩余价值规律是资本主义的基本经济规律,原因在于它( )。 A、揭示了资本主义
关于资本主义政治制度的说法正确的是( )。 A、是在资本主义社会的经济基础之
随机试题
16.下列哪一项不属于投资的约束条件()。 A.流动性 B.期限 C.税
运营期财务效益和费用的估算采用的价格,应符合()要求。
半强角是发光强度为最大发光强度光轴方向一半时,观测轴与最大发光强度光轴的夹角。(
欧债危机爆发以来,欧盟开出了一系列“药方”,剑指长远变革。如德国总理默克尔提出推
修正股价平均数是在加权股价平均数法的基础上,当样本股名单发生变化、或样本股的股本
采用垫层处理黄土地基时,应注意的问题有()。 A.当仅要求消除基底下1~3m湿陷黄土的湿陷量时,采用局部垫层即可以满足基础设计要求 B.垫层法仅适用...
中药品种申请二级保护的条件是A:对特定疾病有显著疗效的B:对一般疾病有特定作用的C:对特定疾病有显著疗效的D:用于预防一般疾病的E:用于治疗特殊疾病的
引起急性胆囊炎的主要病因是A:胆道蛔虫B:胆囊结石C:胆囊管扭曲D:急性胰腺炎E:胆管狭窄
吗啡的临床应用有()A、风湿热B、癌性剧痛C、骨关节炎D、心源性哮喘E、急性心肌梗死剧痛
环境影响的后评价,是指()。 A.建设过程中对于项目建设行为的环境影响检查 B.建设过程对不符合环境影响评价书行为的评价 C.对生产单位投产后的环境...