2. 金融经济
  3. 下列( )是计算基金信息比率没有用到的变量。A. 基金的β值 B. 基准组合收益率 C. 基准组合的跟踪偏离度 D. 业绩比较基准收益

下列( )是计算基金信息比率没有用到的变量。A. 基金的β值 B. 基准组合收益率 C. 基准组合的跟踪偏离度 D. 业绩比较基准收益

admin2020-12-24  70
问题 下列( )是计算基金信息比率没有用到的变量。
选项 A. 基金的β值
B. 基准组合收益率
C. 基准组合的跟踪偏离度
D. 业绩比较基准收益
答案A
解析信息比率( IR)计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。 用公式可以表示为： 式中：Rp表示投资组合收益，及。表示业绩比较基准收益，两者之差为超额收益；σp-b表示跟踪误差。其中，跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差。
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