2. 财务会计
  3. 在持有期为10天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明

在持有期为10天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明

免费考试题库2019-12-17  59
问题 在持有期为10天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该金融机构的资产组合（　　）。
选项 A、在10天中的收益有99％的可能性不会超过10万元B、在10天中的收益有99％的可能性会超过10万元C、在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元D、在10天中的损失有99％的可能性会超过10万元
答案C
解析风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素变化时可能对资产价值造成的最大损失。由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99％，风险价值为10万元，意味着在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元。
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