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  3. 2013年4月9日，某客户的逐笔对冲结算单中，上日结存为250000元，成交记录如下表： 成交日期 品种 交割期 买卖 ...

2013年4月9日，某客户的逐笔对冲结算单中，上日结存为250000元，成交记录如下表： 成交日期 品种 交割期 买卖 ...

admin2020-12-24  38
问题 2013年4月9日，某客户的逐笔对冲结算单中，上日结存为250000元，成交记录如下表：
    成交日期
   品种
   交割期
   买卖
   成交价
   手数
   开平
  
   20130409
   菜粕
   1309
   买   2350    100   开  
   20130409
   菜粕
   1309   买   2348   100   平  
其平仓单对应的是该客户于2013年4月8日以2340元/吨开仓的卖单，4月9日，持仓汇总的部分数据情况如下表：
    品种
   交割期
   买持
   买均价
   昨结算
   今结算
  
   菜粕
   1309   100   2350   2345   2355  
若期货公司要求的交易保证金比例为10%，出入金为0，菜粕的交易单位是10吨/手，不考虑交易手续费。
该投资者可用资金为（）元。
选项 A.6500
B.11500
C.12000
D.7000
答案B
解析浮动盈亏=∑[（卖出成交价-当日结算价）x交易单位x卖出手数]+∑[（当日结算价-买入成交价）X交易单位X买入手数]=（2355-2350）X10X100=5000（元）当日结存（逐笔对冲）=上日结存（遂笔对冲）+平仓盈亏（逐笔对冲）+入金-出金-手续费（等）=250000-8000=242000（元）客户权益（逐笔对冲）=当日结存（逐笔对冲）+浮动盈亏=242000+5000=247000（元）保证金占用=∑（当日结算价X交易单位X持仓手数X公司的保证金比例）=2355X10X100X10%=235500（元）可用资金=客户权益-保证金占用=247000-235500=11500（元）
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