2. 财务会计
  3. 某套利者卖出4月份铝期货合约，同时买入5月份铝期货合约，价格分别为19670元／

某套利者卖出4月份铝期货合约，同时买入5月份铝期货合约，价格分别为19670元／

书海库2019-12-17  31
问题 某套利者卖出4月份铝期货合约，同时买入5月份铝期货合约，价格分别为19670元／吨和19830元／吨，平仓时4月份铝期货价格变为19780元／吨，则5月份铝期货合约变为( )元／吨时，价差是缩小的。
选项 A.19970B.19950C.19980D.19900
答案D
解析建仓时价差等于高价-低价，平仓时的价差计算公式套用建仓时的公式。建仓时价差=19830-19670=160(元／吨)；平仓时，假设5月份铝期货合约价格为X，价差=X-19780；价差缩小。则X-19780<160，则X<19940。
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