图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（）。

恬恬2019-12-17 31

问题图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（）。

选项 A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a％B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是a％C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是a％D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-a％

答案AC

解析钟形曲线是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，阴影部分的意思表示资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a％。由此可以看出，VaR实际上是某个概率分布的分位数。

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