2014年3月份,某投资者卖出一张7月到斯、执行价格为14900点的恒指看涨期权,权利金为500点,同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为1...

admin2020-12-24  22

问题 2014年3月份,某投资者卖出一张7月到斯、执行价格为14900点的恒指看涨期权,权利金为500点,同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为()点时,可以获得最大盈利。

选项 A.14800
B.14900
C.15000
D.15250

答案B

解析该投资者进行的是卖出跨市套利,当恒指为执行价格时,期权的买方不行使期权,卖方获得全部权利金。
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