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  3. 某证券投资基金在某年8月5日时，其收益率为26%，预期后市下跌可能性很大，此投资基金为保持这一业绩至12月，决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票...

某证券投资基金在某年8月5日时，其收益率为26%，预期后市下跌可能性很大，此投资基金为保持这一业绩至12月，决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票...

admin2020-12-24  42
问题 某证券投资基金在某年8月5日时，其收益率为26%，预期后市下跌可能性很大，此投资基金为保持这一业绩至12月，决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定8月5日的现货指数为5400点，而12月到期的期货合约为5650点。则该基金卖出（）张期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效保护。
选项 A.119
B.100
C.128
D.103
答案A
解析应卖出合约数=224000000/（5650X300）X0.9=119（张）。
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