2. 财务会计
  3. 某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期

某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期

恬恬2019-12-17  70
问题 某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。
选项 A、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B、买入4个Delta=-0.5的看跌期权C、卖空两份标的资产D、卖出4个Delta=0.5的看涨期权
答案BC
解析题中，组合的Delta=10*0.6+8*（-0.5）=2；因此，资产下跌将导致组合价值下跌，要实现Delta中性，其解决方案包括：①再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权；②卖空2个单位标的资产
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