某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期

恬恬2019-12-17 61

问题某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。

选项 A、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B、买入4个Delta=-0.5的看跌期权C、卖空两份标的资产D、卖出4个Delta=0.5的看涨期权

答案BC

解析题中，组合的Delta=10*0.6+8*（-0.5）=2；因此，资产下跌将导致组合价值下跌，要实现Delta中性，其解决方案包括：①再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权；②卖空2个单位标的资产

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/NXvlKKKQ

相关试题推荐

随机试题

一般而言，股票期权的主要对象是（）。