某只股票要求的报酬率为15%，报酬率的标准差为25%，与市场投资组合报酬率的相关

书海库2019-12-17 83

问题某只股票要求的报酬率为15%，报酬率的标准差为25%，与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的报酬率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（　）。

选项 A.4%；1.25B.5%；1.75C.4.25%；1.45D.5.25%；1.55

答案A

解析β＝0.2×25%/4%＝1.25，由：Rf＋1.25×（14%－Rf）＝15%，得：Rf＝10%，市场风险溢价＝14%－10%＝4%。

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