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下列属于建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型()。 A.期权组合的价值与标的资产 B.期权组合的价值与波动率 C.期权组合的价值与利率 D...
下列属于建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型()。 A.期权组合的价值与标的资产 B.期权组合的价值与波动率 C.期权组合的价值与利率 D...
admin
2020-12-24
31
问题
下列属于建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型()。
A.期权组合的价值与标的资产
B.期权组合的价值与波动率
C.期权组合的价值与利率
D.股指期货套期保值组合的价值与各个股价格
E.股指期货套期保值组合的价值和股指期货
选项
答案
ABCE
解析
模型的建立基本上可以分为两步。第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型,例如期权组合的价值与标的资产、波动率、利率等因素有关系,股指期货套期保值组合的价值与各个股价格和股指期货价格有关系。
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