2. 金融经济
  3. 假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，根据死亡率模型计算得3年的累计死亡率为（）。A.0.17% B

假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，根据死亡率模型计算得3年的累计死亡率为（）。A.0.17% B

admin2020-12-24  20
问题 假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，根据死亡率模型计算得3年的累计死亡率为（）。
选项 A.0.17%
B. 0.77%
C.1.36%
D.2.32%
答案C
解析CMRn=1﹣（1﹣MMR1）×（1﹣MMR2）×…×（1﹣MMRn），式中，CMR为累计死亡率，MMR为边际死亡率。3年的累计死亡率=1﹣（1﹣0.17%）×（1﹣0.60%）×（1﹣0.60%）=1﹣98.64%=1.36%。C 项正确。故本题选C。
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