某套利者在5月1日买入7月份白糖期货合约的同时卖出10月份白糖期货合约，价格分别为5340元/吨和5520元/吨，到5月20日，7月份和11月份白糖期货价...

admin2020-12-24 37

问题某套利者在5月1日买入7月份白糖期货合约的同时卖出10月份白糖期货合约，价格分别为5340元/吨和5520元/吨，到5月20日，7月份和11月份白糖期货价格分别变为5450元/吨和5730元/吨，此时价差变化为（）。

选项 A 缩小100元/吨
B 扩大100元/吨
C 缩小460元/吨
D 扩大460元/吨

答案B

解析5月1日，价差为：5520 - 5340=180元/吨；5月20日，价差为：5730 - 5450=280元/吨，此时价差扩大100元/吨

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