某股票的现行价格为20元，以该股票标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险报价利率为8%,如果看涨期权的...

admin2020-12-24 34

问题某股票的现行价格为20元，以该股票标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险报价利率为8%,如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为( )元。

选项 A.6.89
B.13.11
C.14
D.6

答案C

解析根据看涨期权——看跌期权平价定理得：20+看跌期权价格=10+ 24.96/(1+4%),因此看跌期权价格=14(元）

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