某套利者利用棕榈油期货进行套利，T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如下表所示。

书海库2019-12-17 42

问题某套利者利用棕榈油期货进行套利，T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如下表所示。则平仓时，价差缩小的情形有()。

选项 A.①B.②C.③D.④

答案ABC

解析T0时刻的价差=5065-5015=50（元／吨）。时刻①的价差=5045-5005=40（元／吨）；时刻②的价差=5030-5005=25（元／吨）；时刻③的价差=5090-5060=30（元／吨）；时刻④的价差=5085-5030=55（元／吨）。

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