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财务会计
根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法,下列说法正确的是( )。
根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法,下列说法正确的是( )。
恬恬
2019-12-17
39
问题
根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法,下列说法正确的是( )。
选项
A.非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低C.资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失D.期限调整随期限增加而调整幅度增大
答案
D
解析
考生在记忆这个知识点时,可利用简单的推导方法,以方便记忆:违约概率增加,自然违约风险暴露越多,那么非违约风险暴露的就少,所以我们可以简单推出,非违约风险暴露相关性随PD增加而降低;公司规模增加,对于风险管理的要求都更高,非违约风险暴露相关性也会提高;C项要求相当高,为99%;期限增加,调整幅度也要相应增加。
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