黄金现货价格为300，3个月的储存成本为6（到期时支付），无风险年利率为4%（连续复利计息），则3个月期的黄金期货的理论价格是（）。 A（300+6...

admin2020-12-24 29

问题黄金现货价格为300，3个月的储存成本为6（到期时支付），无风险年利率为4%（连续复利计息），则3个月期的黄金期货的理论价格是（）。

A（300+6）e*（0.01）
B（300+6）e*（0.04）
C300e*（0.01）+6
D300e*（0.01）-6

选项

答案C

解析投资性商品资产的期货价格为：F0=S0*e(rT）+U，其中U为期货合约有效期内所有存储成本的终值。本题中储存成本6到期才支付，则黄金期货的理论价格=300e（4%*3/12）+6=300e（0.01）+6.

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