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黄金现货价格为300,3个月的储存成本为6(到期时支付),无风险年利率为4%(连续复利计息),则3个月期的黄金期货的理论价格是()。 A(300+6...
黄金现货价格为300,3个月的储存成本为6(到期时支付),无风险年利率为4%(连续复利计息),则3个月期的黄金期货的理论价格是()。 A(300+6...
admin
2020-12-24
23
问题
黄金现货价格为300,3个月的储存成本为6(到期时支付),无风险年利率为4%(连续复利计息),则3个月期的黄金期货的理论价格是()。
A(300+6)e*(0.01)
B(300+6)e*(0.04)
C300e*(0.01)+6
D300e*(0.01)-6
选项
答案
C
解析
投资性商品资产的期货价格为:F0=S0*e(rT)+U,其中U为期货合约有效期内所有存储成本的终值。本题中储存成本6到期才支付,则黄金期货的理论价格=300e(4%*3/12)+6=300e(0.01)+6.
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