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某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关
某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关
Loveyou
2019-12-17
39
问题
某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险价格和该股票的贝塔系数分别为()。
选项
A:5%;1.75B:4%;1.25C:4.25%;1.45D:5.25%;1.55
答案
B
解析
β=0.2*25%/4%=1.25,根据:R<sub>f</sub>+1.25*(14%-R<sub>f</sub>)=15%,求得:R<sub>f</sub>=10%,市场风险价格=14%-10%=4%。
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