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  3. 某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关

某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关

Loveyou2019-12-17  27
问题 某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝塔系数分别为()。
选项 A:5%;1.75B:4%;1.25C:4.25%;1.45D:5.25%;1.55
答案B
解析β=0.2*25%/4%=1.25，根据：R<sub>f</sub>+1.25*（14%-R<sub>f</sub>）=15%，求得：R<sub>f</sub>=10%，市场风险价格=14%-10%=4%。
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