在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约，则该交易

题库总管2019-12-17 55

问题在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（　　）。

选项 A．未来价差不确定B．未来价差不变C．未来价差扩大D．未来价差缩小

答案D

解析买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约属于牛市套利。在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小。

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