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根据套利定价理论,套利组合满足的条件不包括( )。
根据套利定价理论,套利组合满足的条件不包括( )。
恬恬
2019-12-17
21
问题
根据套利定价理论,套利组合满足的条件不包括( )。
选项
A、该组合的期望收益率大于0B、该组合中各种证券的权数之和等于0C、该组合中各种证券的权数之和等于1D、该组合的因素灵敏度系数等于0
答案
C
解析
C所谓套利组合必须满足组合中各种证券的权数和为零;组合因素灵敏度系数为零;组合具有正的期望收益率。
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