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某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买人1单位C1,卖出1单
某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买人1单位C1,卖出1单
Freeti
2019-12-17
43
问题
某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买人1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如表2—6所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是( )。
选项
A.0.00073B.0.0073C.0.073D.0.73
答案
A
解析
此题中,由于只涉及市场利率波动风险,因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73,表明组合的利率风险暴露为0.73,因此组合的理论价值变动[img]/upload/tiku/134/6315324_1.png[/img]
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