当某一证券组合的特雷诺指数斜率大于证券市场线的斜率，此时组合的绩效好于市场绩效。

shuhaiku2019-12-17 42

问题当某一证券组合的特雷诺指数斜率大于证券市场线的斜率，此时组合的绩效好于市场绩效。()

选项

答案对

解析一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线的上方，所以本题说法正确。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/OSGfKKKQ

相关试题推荐

随机试题

关于绩效薪酬制的说法错误的是()。