下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（　　）。

Freeti2019-12-17 39

问题下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（　　）。

选项 A.β系数可以为负数B.β系数是影响证券收益的唯一因素C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低D.β系数反映的是证券的系统风险

答案AD

解析β系数为负数表明该资产收益率与市场组合收益率的变动方向不一致，选项A正确；无风险收益率、市场组合收益率以及β系数都会影响证券收益，选项B错误；投资组合的β系数是加权平均的β系数，β系数衡量的是系统风险，所以不能分散，因此不能说β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低，选项C错误，选项D正确。

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