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下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有()。A 期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金 B 标的
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有()。A 期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金 B 标的
admin
2020-12-24
26
问题
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有()。
选项
A 期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
B 标的资产的价格波动率为常数
C 无套利市场
D 标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空
答案
ABCD
解析
B-S-M定价模型有以下6个基本假设: ①标的资产价格服从几何布朗运动; ②标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空; ③期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以无风险利率无限制借入或贷出资金; ④标的资产价格是连续变动的,即不存在价格的跳跃; ⑤标的资产的价格波动率为常数: ⑥无套利市场。
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