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金融经济
以下关于Theta指标的说法,错误的是()。A、Theta=期权价格的变化/距到期日时间的变化 B、期权多头的Theta值为负值 C、期权空头的Theta为负值
以下关于Theta指标的说法,错误的是()。A、Theta=期权价格的变化/距到期日时间的变化 B、期权多头的Theta值为负值 C、期权空头的Theta为负值
admin
2020-12-24
17
问题
以下关于Theta指标的说法,错误的是()。
选项
A、Theta=期权价格的变化/距到期日时间的变化
B、期权多头的Theta值为负值
C、期权空头的Theta为负值
D、对于其他合约内容相同的期权,平值期权的Theta绝对值大于实值期权或者虚值期权
答案
C
解析
。期权空头的Theta值为正值。当其他条件不变时,期权的价值随到期日的临近而不断加速衰减,因此,期权多头的Theta值为负值,即到期期限减少,期权的价值也相应减少。而期权空头的Theta值为正值,即对期权的卖方来说,每天都在坐享时间价值的收入。
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