某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%,假设市场

书海库2019-12-17 45

问题某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%,假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格( )。 A、下跌2.43元 B、上升2.45元 C、下跌2.45元 D、上升2.43元

选项

答案B

解析根据久期的计算公式，可得债券价格改变额= 1022.5(-0.01)(1+4%)=2.45(元)，即债券价格上升2.45元。

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