二叉树期权定价模型建立的假设，不包括（　　）。 A.市场投资没有交易成本 B

恬恬2020-05-20 38

问题二叉树期权定价模型建立的假设，不包括（　　）。A.市场投资没有交易成本B.投资者都是价格的接受者C.允许以市场利率借入或贷出款项D.未来股票的价格将是两种可能值中的一个

选项

答案C

解析二叉树期权定价模型的假设包括：(1)市场投资没有交易成本；(2)投资者都是价格的接受者；(3)允许完全使用卖空所得款项；(4)允许以无风险报酬率借人或贷出款项；(5)未来股票的价格将是两种可能值中的一个。所以选项C是答案。

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