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金融经济
假设某铜期货还有120天到期,目前铜的现货价格为每10吨4300元,无风险连续利率为6%,储存成本为2%,便利收益率为2%,则该铜期货的理论价格()。A.412
假设某铜期货还有120天到期,目前铜的现货价格为每10吨4300元,无风险连续利率为6%,储存成本为2%,便利收益率为2%,则该铜期货的理论价格()。A.412
admin
2020-12-24
51
问题
假设某铜期货还有120天到期,目前铜的现货价格为每10吨4300元,无风险连续利率为6%,储存成本为2%,便利收益率为2%,则该铜期货的理论价格()。
选项
A.4120.8
B.4123.5
C.4326.5
D.4386.8
答案
D
解析
10吨螺纹钢期货的理论价格为:Ft=Ste(r﹢u﹣z)(T﹣t)=4300×e(6%﹢2%﹣2%)×4/12≈4386.8(元)。
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