2. 金融经济
  3. 假设某铜期货还有120天到期，目前铜的现货价格为每10吨4300元，无风险连续利率为6％，储存成本为2％，便利收益率为2%，则该铜期货的理论价格（）。A.412

假设某铜期货还有120天到期，目前铜的现货价格为每10吨4300元，无风险连续利率为6％，储存成本为2％，便利收益率为2%，则该铜期货的理论价格（）。A.412

admin2020-12-24  28
问题 假设某铜期货还有120天到期，目前铜的现货价格为每10吨4300元，无风险连续利率为6％，储存成本为2％，便利收益率为2%，则该铜期货的理论价格（）。
选项 A.4120.8
B.4123.5
C.4326.5
D.4386.8
答案D
解析10吨螺纹钢期货的理论价格为：Ft=Ste（r﹢u﹣z）（T﹣t）=4300×e（6％﹢2％﹣2％）×4/12≈4386.8（元）。
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