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假设A公司的股票现行市价为38元,以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元,
假设A公司的股票现行市价为38元,以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元,
Freeti
2020-05-20
41
问题
假设A公司的股票现行市价为38元,以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元,到期时间为6个月,6个月后,股价的变动有两种可能:上升20%;下降18%,该股票不派发红利。半年的无风险报酬率为3%,股价上行和下行的概率分别分()。A、0.6634;0.3366B、0.4456;0.5544C、0.2238;0.7762D、0.5526;0.4474
选项
答案
D
解析
期望报酬率=(上行概率×股价上升百分比)+下行概率×(-股价下降百分比)。3%=上行概率×20%-(1-上行概率)×18%,上行概率=0.5526;下行概率=1-0.5526=0.4474。
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