根据CAPM模型，下列说法错误的是（）。 A．单个证券的期望收益的增加与贝塔

恬恬2020-05-20 59

问题根据CAPM模型，下列说法错误的是（）。A．单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比 B．当一个证券定价合理时，阿尔法值为零 C．如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低 D．当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上

选项

答案C

解析根据CAPM模型，可整理为：；如果βi>1，Rf的降低反而增加。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/P4MpKKKQ

相关试题推荐

随机试题

根据CAPM模型，下列说法错误的是（）。 A． 单个证券的期望收益的增加与贝塔