2. 外语考试
  3. 该投资者拥有一个证券组合P，只有两种证券A和B，某投资者将一笔资金以XA的比例投

该投资者拥有一个证券组合P，只有两种证券A和B，某投资者将一笔资金以XA的比例投

Loveyou2020-05-20  25
问题 该投资者拥有一个证券组合P，只有两种证券A和B，某投资者将一笔资金以XA的比例投资于证券A，以XB的比例投资于证券B。则下列说法不正确的是（）。A、XA、XB可以为负B、投资组合P的期望收益率E（rP）=XAE（rA）+XBE（rB）C、投资组合P收益率的方差σ2P=X2Aσ2A+X2Bσ2BD、XA+XB=1
选项
答案C
解析投资组合P的收益率的方差σ2P应为：σ2P=X2Aσ2A+X2Bσ2B+2XAXBσAσBρAB，其中ρAB为相关系数。
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