2. 财务会计
  3. 下列有关对冲比率的说法，正确的有（　　）。 Ⅰ．简单法，是指对冲比率为0.5

下列有关对冲比率的说法，正确的有（　　）。 Ⅰ．简单法，是指对冲比率为0.5

Loveyou2020-05-20  17
问题 下列有关对冲比率的说法，正确的有（　　）。Ⅰ．简单法，是指对冲比率为0.5Ⅱ．最小方差对冲比率应使得被对冲后头寸的价格方差达到最小Ⅲ．最小方差法对冲比率取决于即期价格的变化与期货价格变化之间的关系Ⅳ．最小方差的对冲比率为1 A． Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B． Ⅱ、Ⅲ C． Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D． Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
选项
答案B
解析对冲比率是指持有期货合约的头寸数量与资产风险敞口数量的比率。当期货标的资产与被对冲资产一样时，对冲比率为1。最小方差对冲比率是指对冲者采用的对冲比率应当使被对冲后头寸价格变化的方差达到极小。最小方差对冲比率取决于即期价格的变化与期货价格变化之间的关系。
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