某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660

书海库2019-12-17 58

问题某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（　　）。

选项 A. 增加B. 保持不变C. 无法判断D. 减小

答案A

解析风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/PAWEKKKQ

相关试题推荐

随机试题

同一控制下的吸收合并，合并方确定合并中取得的资产、负债入账价值应遵循的原则是（