现有一投资组合，该投资组合的P值为2,投资组合的收益与市场协方差为8,市场收益的

昕玥2019-12-17 42

问题现有一投资组合，该投资组合的P值为2,投资组合的收益与市场协方差为8,市场收益的标准差为（）

选项 A.2B.6C.4D.1

答案A

解析代入公式βp=Cov(rp,rm)/σ2m计算市场收益方差为4(即2=8/σ2m）。方差开方根为2即市场收益标准差。

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