2. 财务会计
  3. 假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5

假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5

tikufree2020-05-20  34
问题 假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏小，而5月份合约与9月份合约价差明显偏大，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（　　）。[2015年7月真题] A． ④ B． ③ C． ② D． ①
选项
答案CD
解析蝶式套利的具体操作方法是：买入（或卖出）较近月份合约，同时卖出（或买入）居中月份合约，并买入（或卖出）较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。这相当于在较近月份合约与居中月份合约之间的牛市（或熊市）套利和在居中月份与较远月份合约之间的熊市（或牛市）套利的一种组合。
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