资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风

免费考试题库2019-12-17  17

问题 资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是( )(1)市场组合的期望收益率(2)无风险利率(3)市场组合的标准差(4)风险资产之间的协方差 A、(1)(2)(3)B、(2)(3)(4)C、(1)(2)(4)D、(1)(2)(3)(4)

选项

答案A

解析资本市场的方程为;[img]/upload/tiku/400/4980750_1.png[/img]其中,E(rβ)为有效组合P的期望收益率;QP为有效组合P的标准;E(rm)为市场组合M的期望收益率:σM为市场组合m的标准差:rf为无风险证券收益率
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