假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最

恬恬2019-12-17 69

问题假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。

选项 A.卖出50%资产组合A，持有现金B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YC.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合XD.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z

答案C

解析因为C选项购买的资产与A正相关，所以降低组合风险的效果最差。

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