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久期分析法,当市场利率变动时,资产和负债的变化可表示为( )。 (其中,DA-总资产的加权平均久期,DL-总负债的加权平均久期,VA-总资产,V-总负债...
久期分析法,当市场利率变动时,资产和负债的变化可表示为( )。 (其中,DA-总资产的加权平均久期,DL-总负债的加权平均久期,VA-总资产,V-总负债...
admin
2020-12-24
55
问题
久期分析法,当市场利率变动时,资产和负债的变化可表示为( )。
(其中,DA-总资产的加权平均久期,DL-总负债的加权平均久期,VA-总资产,V-总负债,R-市场利率)
选项
A、△VA=-[DAVAAR/(1+R)]△VL=[DLVL△R/(1+R)]
B、△VA=[DAVAAR/(1+R)]△VL=-[DLVL△R/(1+R)]
C、△VA=[DAVAAR/(1+R)]△VL=[DLVL△R/(1+R)]
D、△VA=-[DAVAAR/(1+R)]△VL=-[DLVL△R/(1+R)]
答案
D
解析
当市场利率变动时,资产和负债的变化可表示为:△VA=-[DAVAAR/(1+R)]△VL=-[DLVL△R/(1+R)]
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Ppd8KKKQ
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