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TF1509合约的市场报价为97.525,对应的最便宜可交割国债价格(全价)为9
TF1509合约的市场报价为97.525,对应的最便宜可交割国债价格(全价)为9
恬恬
2020-05-20
64
问题
TF1509合约的市场报价为97.525,对应的最便宜可交割国债价格(全价)为99.640,转换因子为1.0167。至TF1509合约最后交易日,该国债资金占用成本为1.5481,持有期间利息收入为1.5085,则TF1509的理论价格为( )。
选项
答案
D
解析
通常,国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算,即:期货理论价格=(现货价格+资金占用成本-利息收入)/转换因子。题中,TF1509的理论价格为:(99.640+1.5481-1.5085)/1.0167。
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