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假设IBM票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,则执行价格为50美元、期 限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价...
假设IBM票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,则执行价格为50美元、期 限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价...
admin
2020-12-24
14
问题
假设IBM票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,则执行价格为50美元、期 限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是()。
选项
A、C=5. 78 (美元)
B、C=5.92 (美元)
C、P=0. 27 (美元)
D、P=0. 37 (美元)
答案
BC
解析
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Q398KKKQ
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