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最大回撤和下行标准差的局限性包括( )。 Ⅰ最大回撤只能衡量损失的大小,而不
最大回撤和下行标准差的局限性包括( )。 Ⅰ最大回撤只能衡量损失的大小,而不
书海库
2019-12-17
13
问题
最大回撤和下行标准差的局限性包括( )。 Ⅰ最大回撤只能衡量损失的大小,而不能衡量损失发生的可能频率 Ⅱ最大回撤只能衡量损失发生的可能频率,而不能衡量损失的大小 Ⅲ下行标准差的计算需要获得足够多的收益低于目标的数据 Ⅳ如果投资组合在考察期间表现一直超越目标.该指标将得不到足够的数据点进行计算下行标准差
选项
A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
C
解析
最大回撤的缺点是只能衡量损失的大小,而不能衡量损失发生的可能频率。下行标准差的局限性在于,其计算需要获取足够多的收益低于目标的数据。如果投资组合在考察期间表现一直超越目标,该指标将得不到足够的数据点进行计算。知识点:理解最大回撤、下行标准差的概念、计算方法、应用和局限性
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